Výzva
S příchodem nové verze Nařízení o kapitálových požadavcích (CRR3), platné od 1. ledna 2025, byla významná mezinárodní banka nucena implementovat změny ve výpočtu rizikově vážených aktiv a kapitálových požadavků pro úvěrové instituce. Nová regulace zaváděla přísnější a rizikově citlivější standardizované přístupy pro kreditní, tržní a operační riziko a zároveň omezovala použití interních modelů. Pro finanční instituci bylo klíčové nejen splnit regulatorní požadavky, ale také optimalizovat způsob výpočtu tak, aby byl efektivní, transparentní a udržitelný v dlouhodobém horizontu.
Interní analýza ukázala, že inkrementální aktualizace stávajících výpočtů by nebyla dlouhodobě efektivní. Bylo proto potřeba nalézt komplexní řešení, které by bylo nejen plně v souladu s regulací, ale zároveň umožnilo flexibilitu při budoucích změnách a poskytlo přidanou hodnotu i pro byznysové uživatele.
Řešení
Tým datových specialistů za Ness i banky a regulatorních expertů vyvinul efektivní výpočetní službu integrovanou do datového skladu. Klíčovým prvkem byla vysoká modularita a uživatelská přívětivost řešení. Místo inkrementálních úprav stávajícího systému bylo navrženo nové unifikované a autonomní řešení – obecný kalkulátor, který umožňuje paralelní výpočty dle CRR3 i předchozí regulace CRR2.
Druhou zvažovanou variantou bylo nasazení komerční aplikace poskytující obdobnou službu, avšak ta by vyžadovala nákladnou infrastrukturu a složitou integraci do datového skladu. Interní tým ve spolupráci s externími specialisty se proto rozhodl pro vlastní vývoj, který zajistil plnou kontrolu nad funkcionalitou systému a flexibilitu v budoucích úpravách.
Obecný kalkulátor umožňuje nejen standardní výpočty kapitálových požadavků, ale také manuální spouštění simulací stresových scénářů či výpočtů nad hypotetickými datasety. Řešení, které je realizováno formou datové služby implementované na platformě Oracle, výrazně zvyšuje efektivitu zpracování a transparentnost výsledků.
Výsledky
Nový systém přinesl významné zlepšení v oblasti automatizace a standardizace výpočtů kapitálových požadavků. Mezi hlavní benefity patří:
- Plná shoda s regulací CRR3 – systém byl navržen tak, aby odpovídal aktuálním regulatorním požadavkům a umožňoval flexibilní reakce na budoucí změny.
- Zvýšení efektivity – automatizované výpočty nahradily manuální procesy, čímž se snížila chybovost a zrychlilo zpracování dat.
- Transparentnost pro byznysové uživatele – kalkulátor umožňuje uživatelům manuálně spouštět simulace a pracovat se systémem bez nutnosti IT podpory.
- Snížení nákladů – využití interně vyvinutého řešení místo komerční aplikace přineslo významnou úsporu v oblasti licencí a infrastruktury.
- Technologická autonomie – finanční instituce si zachovala plnou kontrolu nad systémem, což umožňuje snadnou rozšiřitelnost a integraci s dalšími procesy.
Modularita a zobecnění celého řešení otevřely nové možnosti pro simulace a testování různých scénářů, což posiluje schopnost instituce reagovat na rychle se měnící regulatorní prostředí. Díky úzké spolupráci mezi technickým a byznysovým týmem se podařilo vytvořit robustní nástroj, který nejen splňuje regulatorní požadavky, ale také přináší přidanou hodnotu pro řízení rizik a strategické rozhodování.
Zajímá vás více informací? Kontaktujte nás na nesscz@ness.com.